Oui, je me suis perdue dans une forêt est bien sûr aussi possible.
La différence entre ces prépositions tient au niveau d'abstraction
Dans une souligne qu'il y a bien une forêt où ça s'est passé.
En indique qu'il s'agissait de forêt mais sans autre précision, peu importe la forêt et il y en avait peut-être plusieurs. Comme l'événement ne s'est probablement produit qu'une seule fois, en forêt est aussi plus recherché, plus poétique.
Dans certains cas, en fait partie de locutions comme « perdu en mer » alors que perdu dans la mer n'a pas cette valeur.
Dans d'autres cas, en n'est jamais utilisé : il s'est perdu dans un/le désert/labyrinthe mais pas il s'est perdu en désert/labyrinthe.
Quelques exemples de phrases avec en : « J'aime faire des randonnées en montagne », « Il retourne souvent en prison », « Il travaille bien en classe », « Il s'est perdu en chemin », « Il est venu en train »...
Référence: en (TLFi) :
Remarque. Il faut observer que tous ces compléments, le plus souvent indéterminés, ont généralement une valeur nominale très faible. En introduit un complément à valeur abstraite par opposition au complément plus concret introduit par dans. Avec en l'idée d'intériorité s'est amoindrie au profit d'une sorte d'ambiance. C'est pourquoi en est propre à suggérer un état, une situation. Ainsi en l'air s'oppose à dans l'air; en classe à dans la classe comme en prison à dans la prison.
Voir aussi :
When is "en cuisine" used instead of "dans la cuisine"?
Quelle est la différence entre les prépositions "dans" et "en" (et "à") ?