This example shows that \columnbreak is obeyed:
\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{multicol}
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
\noindent Vediamo un po' di testo a due colonne. Proviamo a cambiar colonna: \columnbreak
\texttt{\textbackslash columnbreak} serve a passare alla colonna successiva, ossia a
inserire un \emph{Column Break}, un'interruzione di colonna, come in altri programmi
di scrittura. Chissà che succede ora qui avendo aggiunto testo.
\end{multicols}
\end{document}

Let's try without the italian option and fontenc, so that the output should be similar to yours
\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{multicol}
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
\noindent Vediamo un po' di testo a due colonne. Proviamo a cambiar colonna: \columnbreak
\texttt{\textbackslash columnbreak} serve a passare alla colonna successiva, ossia a
inserire un \emph{Column Break}, un'interruzione di colonna, come in altri programmi
di scrittura. Chissà che succede ora qui avendo aggiunto testo.
\end{multicols}
\end{document}

When \columnbreak appears inside a paragraph, the corresponding penalty is inserted after the line where \columnbreak happens to fall. In both cases it falls in the line containing \texttt{\textbackslash columnbreak}. Changing the input to be
\noindent Vediamo un po' di testo a due colonne. Proviamo a cambiar colonna:\columnbreak
\ \texttt{\textbackslash columnbreak} serve a passare alla colonna successiva, ossia a
inserire un \emph{Column Break}, un'interruzione di colonna, come in altri programmi
di scrittura. Chissà che succede ora qui avendo aggiunto testo.
the penalty is attached to the colon, instead of the backslash and indeed the output is

If you want to add a column break exactly after the colon, though, you should do
\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{multicol}
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
\noindent Vediamo un po' di testo a due colonne. Proviamo a
cambiar colonna:\columnbreak\linebreak
\verb|\columnbreak| serve a passare alla colonna successiva, ossia a
inserire un \emph{Column Break}, un'interruzione di colonna, come in altri programmi
di scrittura. Chissà che succede ora qui avendo aggiunto testo.
\end{multicols}
\end{document}

\par) before\columnbreakfor it to work – d-cmst Sep 28 '14 at 13:14