Our teacher told us, that beside modal verbs, you need to use zu+infinitiv
That's … unfortunately not too helpful, as German makes no sharp distinction between modal verbs and others. Aside from the pretty common modal verbs müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen, möchten, a number of other verbs may also be used as modals.
Gehen, kommen, sehen, hören, lassen are common "second-tier" modal verbs.
Sie geht arbeiten.
Er kommt kochen.
Sie sehen ihn fallen.
Ich hörte sie spielen.
Sie lässt ihn essen.
In general, verbs of movement, cognition, and exercise are hot candidates for modals:
Er fuhr arbeiten.
Ich fühle es kribbeln.
Sie übt radfahren.
You asked about a rule when not to use zu. The question has to be when to use zu. I've answered this question already here.