Marc Yor

Marc Yor (n. , Brétigny-sur-Orge, Seine-et-Oise, Franța – d. , Athis-Mons, Île-de-France, Franța)[6] a fost un matematician francez binecunoscut pentru lucrările sale privind procesele stocastice, în special proprietățile semi-martingalelor, mișcarea browniană și alte procese Lévy, procese Bessel și aplicațiile lor la matematica finanțelor.[7] Din 1981 era profesor[8] la Universitatea Paris VI din Paris, Franța.

Marc Yor
Date personale
Nume la naștereMarc Jean Yor
Născut[1][2]
Brétigny-sur-Orge, Seine-et-Oise, Franța[2]
Decedat (64 de ani)[1][2]
Athis-Mons, Île-de-France, Franța[2]
Cetățenie Franța
Ocupațiematematician
cadru didactic universitar[*]​
Limbi vorbitelimba franceză[3][4][5]
limba engleză[4][5]
Activitate
Alma materEcole Normale Supérieure de Cachan (în prezent Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay)
OrganizațieCentrul Național Francez de Cercetări Științifice
Universitatea Pierre-et-Marie-Curie
Universitatea din Paris 
Premiicavaler al Ordinului Național de Merit[*]​
Humboldt Research Fellowship[*][[Humboldt Research Fellowship (fellowship for postdoctoral and experienced researchers of all nationalities that conduct their research in Germany.)|​]]
Humboldt-Forschungspreis[*][[Humboldt-Forschungspreis (science award)|​]] 

A primit mai multe premii, inclusiv Premiul Humboldt, Premiul Montyon[9] și a fost numit Cavaler al Ordinului Național de Merit al Republicii Franceze[9]. A fost membru[9] al Academiei Franceze de Științe. Printre studenții săi se numără matematicieni notabili precum Jean-Francois Le Gall și Jean Bertoin.

A murit pe 10 ianuarie 2014, la vârsta de 64 de ani.[6]

Câteva publicații

Cărți
  • Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.
  • Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.
  • Revuz, D. și Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M. și Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Chaumont, L. și Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning.. Cambridge University Press.
  • Mansuy, R. și Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.
  • Mansuy, R. și Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.
  • Roynette, B. și Yor, M. 2009.Penalising Brownian Paths. Springer.
  • Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Metode matematice pentru piețele financiare. Springer.
  • Profet, C., Roynette, B. și Yor, M. 2010.Option Prices as Probabilities. Springer.
  • Hirsch, F., Prophet, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.

Note
  1. Autoritatea BnF, accesat în
  2. Fichier des personnes décédées, accesat în
  3. Autoritatea BnF, accesat în
  4. Czech National Authority Database, accesat în
  5. CONOR[*][[CONOR (authority control file for author and corporate names in Slovene system COBISS)|​]] Verificați valoarea |titlelink= (ajutor)
  6. „http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Yor_Marc.htm”. Arhivat din original la 8 de febrero de 2014. Verificați datele pentru: |archive-date= (ajutor); Legătură externa în |title= (ajutor)
  7. „Keynote speaker at a recent conference”.
  8. „His webpage at the University of Paris”. Arhivat din original la . Accesat în .
  9. „Official biography at the French Academy website”. Arhivat din original la 7 de diciembre de 2008. Verificați datele pentru: |archive-date= (ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.